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금융공학전공

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김현균Hyun-Gyoon Kim

  • 소속 금융공학과 / 금융공학전공
  • 연구실다산관 305-1호
  • 이메일 hyungyoonkim@ajou.ac.kr
  • 내선번호3667

관심분야

  • 파생상품, 딥러닝

학력

  • 2023.02 연세대학교대학원 박사
  • 2017.02 연세대학교 학사

경력

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대표논문

  • [논문] 김현균, 조소윤, 김정훈, A martingale method for option pricing under a CEV-based fast-varying fractional stochastic volatility model, COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, Vol.42, No.6, pp. 296-296 (8월, 2023)
  • [논문] 김현균, 김정훈, A stochastic-local volatility model with Levy jumps for pricing derivatives, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol.451, pp. 128034-128034 (8월, 2023)
  • [논문] 김태경, 김현균, 허정규, Large-scale online learning of implied volatilities, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol.203, pp. 117365-117365 (10월, 2022)
  • [논문] 김현균, 권세진, 김정훈, 허정규, Pricing path-dependent exotic options with flow-based generative networks, APPLIED SOFT COMPUTING, Vol.124, pp. 109049-109049 (7월, 2022)
  • [논문] 김현균, 권세진, 김정훈, Fractional stochastic volatility correction to CEV implied volatility, QUANTITATIVE FINANCE, Vol.21, No.4, pp. 565-574 (4월, 2021)

연구활동

  • [논문] 김현균, 김시우, 김정훈, Variance and volatility swaps and options under the exponential Ornstein Uhlenbeck model, North American Journal of Economics and Finance, Vol.72, pp. 102155-102155 (5월, 2024)
  • [논문] 김현균, 조소윤, 김정훈, A martingale method for option pricing under a CEV-based fast-varying fractional stochastic volatility model, COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, Vol.42, No.6, pp. 296-296 (8월, 2023)
  • [논문] 김현균, 김정훈, A stochastic-local volatility model with Levy jumps for pricing derivatives, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol.451, pp. 128034-128034 (8월, 2023)
  • [논문] 김현균, Jiling Cao, Wenjun Zhang, 김정훈, A Mellin transform approach to pricing barrier options under stochastic elasticity of variance, APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, Vol.39, No.2, pp. 160-176 (3월, 2023)
  • [논문] 김현균, 김정훈, Forecasting the elasticity of variance with LSTM recurrent neural networks, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, Vol.100, No.1, pp. 209-218 (1월, 2023)
  • [논문] 이건, 김현균, 김태경, 허정규, Newton–Raphson emulation network for highly efficient computation of numerous implied volatilities, JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, Vol.15, No.12, pp. 616-623 (12월, 2022)
  • [논문] 김태경, 김현균, 허정규, Large-scale online learning of implied volatilities, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol.203, pp. 117365-117365 (10월, 2022)
  • [논문] 김현균, 권세진, 김정훈, 허정규, Pricing path-dependent exotic options with flow-based generative networks, APPLIED SOFT COMPUTING, Vol.124, pp. 109049-109049 (7월, 2022)
  • [논문] 김현균, 권세진, 김정훈, Fractional stochastic volatility correction to CEV implied volatility, QUANTITATIVE FINANCE, Vol.21, No.4, pp. 565-574 (4월, 2021)
  • [논문] 김성태, 김현균, 김정훈, ELS pricing and hedging in a fractional Brownian motion environment, CHAOS SOLITONS & FRACTALS, Vol.142, pp. 110453-110453 (1월, 2021)
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